Здравствуйте, уважаемые трейдеры!

Многие из Вас наверное уже слышали, что каждая торговая стратегия должна быть подобрана и заточена под нужны трейдера индивидуально. То есть не обязательно при этом создавать уникальную систему с нуля, разрабатывать новые индикаторы или какими-то тактики торговли про которые знаете только вы. Достаточно взять любую рабочую стратегию и постараться ее изменить так, чтобы Вам было удобно и понятно с ней работать.

Одним из способов как это можно сделать – это использовать форекс фильтры, подробно о них мы и поговорим сегодняшней статье.

Кстати, эта статья является продолжением данной темы по фильтрам (часть 1 можете прочитать ). В 1-ой части были рассмотрены фильтры именно технической части трейдинга (пробой , количество после пробоя уровня, фильтр выхода из сделок и т.д.), но в данной 2-ой части, мы поговорим именно о фундаментальных форекс фильтрах, которые будут охватывать всю торговлю по стратегии целиком (а не отдельных ее элементов). Итак, давайте приступим.

№1. 1-ый фильтр, который можно применить к своей стратегии, это ограничение часов торговли (будет актуально только для внутредневных трейдеров). Все давно знают или слышали, что самые активные часы для торговли внутри дня – это периоды Европейской и Американской . Здесь напрашивается вопрос, а стоит ли трейдеру торговать именно в этот период времени?

Давайте посмотрим на статистику от международного брокера FXCM за период последних несколько лет по 5-ти приведенным на рисунке .

На графике показана вероятность получения профита по открытой сделке в зависимости от времени ее открытия.

Время на рисунке указано NY, поэтому если перевести на московское, то самая высокая вероятность получения прибыли по сделкам у трейдеров с 22:00 вечера до 14:00 дня по МСК. Согласитесь неожиданная и интересная статистика. Но так как ночью торговать это не вариант (не удобно как физиологично так и технически, да и в этот период рынок в большинстве случаев находится во ), то для внутридневного трейдера оптимальное время для работы это с 10:00 утра до 14:00 (по МСК).

Какие выгоды дает такой фильтр ограничения часов трейдинга? Во-первых, так как все важные фундаментальные новости выходят после 15:00, и цена после этого может вести себя непредсказуемо, мы выключаем этот период со своей торговли. Во-вторых, в указанный нами часовой интервал Европейской сессии (с 09:00 до 14:00) как правило наблюдается одностороннее движение цены, что облегчает анализ ситуации на рынке.

Внедрение данного простейшего фильтра способно улучшить результаты или вовсе трансформировать Вашу стратегию с убыточной в прибыльную. Также используя этот форекс фильтр Вы можете дополнительно проверить в какие часы торговля по Вашей стратегии приносит хорошие результаты, а в какие плохие, и как следствие исключить последние.

№2. Следующий форекс фильтр – это фильтр сезонности . Многим известен такой факт, что тренды по определенным валютам могут зарождаться в определенные периоды (сезоны) в году. Давайте посмотрим на то, как сезонность отображается на валютах и как ее можно использовать в своей торговле.

Итак, исходя из этого, давайте снова посмотрим на статистику:

Здесь данные по сезонности представлены для фьючерсов (по Евро и другим валютам), но для валют этот принцип будет идентичным. Источник данных и подробная информация представлена здесь .

На графике выше показано усредненное движение цены по Евро, которое разделено по месяцам соответственно за 5/10/15 лет.

Также на других вкладках, Вы можете отдельно просмотреть данные за тех же:

5 лет:

10 лет:

На каждом из отдельных графиков отображаются разворотные точки (обведенные квадратиками — дно, кружочки — вершины), т.е. когда цена меняла свое направление в противоположную сторону. Соответственно, если наложить эти графики один на другой, те участки где разворотные точки или движения цены совпадают, нам стоит обратить на них внимание.

Как это можно использовать? Согласно этим данным, если 15 лет подряд валюта растет с Марта по Май, то соответственно в этот период приоритет нужно ставить именно на покупки валюты Евро, и фильтровать сигналы стратегии по этому критерию (оптимально подходит для работы на дневных графиках).

Сразу скажу, что это ни в коем случае не является каким-то золотым правилом, но не учитывать его тоже глупо, так как оно основано на многолетней статистике.

№3. Следующий и последний форекс фильтр, который мы рассмотрим в данной статье – это фильтр волатильности . Обращаю Ваше внимание, что если Вы торгуете внутри дня, обязательно рекомендую Вам внести этот фильтр в свою стратегию.

Как Вы уже наверное знаете, волатильность валютной пары – это сколько в среднем пунктов валютный инструмент может пройти за определенный период (может быть как час так и день). Подробно про волатильность валютных пар читайте в статье.

Данные по волатильности любой валютной пары можете посмотреть на этом сайте. Там Вы можете выбрать нужный Вам валютный инструмент и по нем откроется данные по волатильности по часам и по дням недели (советую смотреть именно по дням).

Для наглядности давайте рассмотрим пример:

На рисунке представлены данные по волатильности . Во вторник у него одна из наибольших волатильностей (150-160 пунктов в среднем за последних 10 недель).

Как это можно использовать в своей торговле? Припустим мы торгуем во вторник по данной валютной паре, и здесь могут возникнуть 2-ве ситуации.

  1. Если на графике по паре восходящий, и мы получили сигнал на покупку Buy по своей системе, но при этом пара уже прошла от точки Low примерно 50 пунктов (а как мы уже знаем средняя волатильность в этот день около 160 пунктов), то теоретически мы еще можем рассчитывать на 100 пунктов ходу цены вверх и смело открывать сделку (согласно правилам стратегии).
  2. И противоположная ситуация, если в этот день пара уже прошла своих 160 пунктов, то при поступлении того же сигнала на покупку, смысл в его реализации пропадает, так как потенциал своего движения на этот день пара уже исчерпала. Соответственно, вход в сделку лучше проигнорировать.

Таким образом, фильтр по волатильности служит своего рода подтверждающим сигналом (или разрешением) на открытие сделки по стратегии внутри дня (оптимально использовать таймфреймы до H4 включительно).

Ну что же, товарищи трейдеры, сегодня Вы еще получили полезных плюшек для улучшения результатов трейдинга. Рекомендую Вам подумать как их можно применить в своей торговле, протестировать на истории, и внедрить в свои .

У меня на сегодня все, думаю информация была для Вас полезна, если будут какие-то дополнения по данной теме с вашей стороны, пожалуйста пишите в комментариях.

Цена любого рыночного актива в каждый момент времени может находиться в одном из трех состояний – расти (восходящий тренд), падать (нисходящий тренд), незначительно колебаться вокруг определенного уровня (флет). Наиболее полезными для трейдера являются периоды тренда – на них всегда можно заработать (а при неправильной или бессистемной торговле и потерять весь капитал). А вот состояния флета не только бесполезные, но и опасные, поскольку не позволяют точно определить, в каком направлении будет двигаться рынок. Поэтому от торговли в периоды флета большинство трейдеров предпочитают воздержаться. Для этого они используют индикаторы «Форекс-фильтры флета» , сигналы которых обеспечивают четкую идентификацию периодов тренда и бокового движения цены.

Далее в статье будут рассмотрены различные технические инструменты определения флетовых состояний с подробным описанием принципа действия и условий применения. Все они не могут использоваться в качестве самостоятельного индикатора, а выполняют исключительно функцию фильтрации ложных сигналов других технических инструментов

Индикатор-фильтр флета Trend_and_Flat (скачать )

После его установки на ценовой график формируется подвальное окно (рис. 1), в котором отображаются области трех цветов:

  • красная – указывает на нисходящую тенденцию на данном периоде;
  • зеленая – указывает на восходящую тенденцию на данном периоде;
  • серая – указывает на боковое движение на данном периоде.

Фильтр флета Pulse_Flat (скачать )

Отображается в подвальном окне в виде гистограммы, у столбцов которой может изменяться цвет, направление и расстояние от нулевого уровня (рис. 2):

  • красные столбцы, направленные от нулевого уровня вниз, указывают на нисходящий тренд;
  • синие столбцы, направленные вверх от нулевого уровня, указывают на восходящий тренд;
  • зеленые точки на нулевом уровне – это сигнал бокового движения цены.

Расстояние столбцов от нулевого уровня прямо пропорционально силе тренда.

Фильтр флета для форекс iVAR (скачать )

Этот технический инструмент анализа основан на вычислении индекса вариации, являющегося производным от фрактальной размерности. Значение этого индекса может находиться в интервале от 0 до 1. При применении к финансовому инструменту индикатор iVAR формирует под ценовым графиком подвальное окно (рис. 3), в котором отображается кривая, описывающая траекторию вокруг центрального уровня 0,5.

Трактовка этих сигналов следующая:

  • если кривая находится под уровнем 0,5, то на рынке тренд;
  • если кривая приближается к уровню 0, то текущий тренд заканчивается;
  • если кривая находится над уровнем 0,5, то на рынке флет;
  • если кривая приближается к уровню 1, то вероятно формирование сильного тренда;
  • если кривая колеблется возле уровня 0,5, то на рынке состояние неопределенности.

Индикатор форекс-фильтр флета Xaser (скачать )

После применения к графику финансового инструмента под ним формируется окно, в котором отображается кривая, состоящая из прямолинейных, повышающихся и понижающихся участков (рис. 4). Если кривая находится на нулевом уровне, то в течение этого периода на рынке состояние флета. Рост кривой от нулевого уровня вверх указывает на набор очередным трендом силы, а падение к нулевому уровню вниз является сигналом утраты текущим трендом силы.

Сделки рекомендуется открывать при движении линии индикатора вверх от нулевого уровня. А если она начинает снова приближаться к нулевому уровню, двигаясь вниз, то это указывает на необходимость закрытия сделки и фиксации прибыли. На рис. 4 благоприятные моменты для открытия позиций указаны галочками, а моменты их закрытие обозначены красными вертикальными прямыми.

Индикатор фильтра флета MA_SquizeMA_Ed (скачать )

Линии этого технического инструмента отображаются непосредственно на ценовом графике (рис. 5). Его алгоритм основан на скользящих средних, схема вычисления которых была несколько адаптирована для лучшей реакции на флет. С этой целью в индикатор было введено отображение еще двух линий – желтого и коричневого цвета.

Когда индикатор отображает 4 линии – красную, синюю, желтую и коричневую – это означает то, что актив находится в состоянии флета и от сделок лучше воздержаться. Дополнительно MA_SquizeMA_Ed показывает динамическую ширину канала бокового движения (она пропорциональна расстоянию между желтой и коричневой линией).

Индикатор форекс-фильтр флета Alligator

Этот технический инструмент входит в стандартный набор индикаторов торговой платформы MetaTrader. Отображается он в окне ценового графика в виде трех кривых разного цвета – зеленого, красного и синего (рис. 6). Сигналом начала флета является переплетенное состояние этих линий при практически горизонтальном движении.

Лучший фильтр флета

Среди описанных технических инструментов нельзя выделить какой-либо один, обладающий полным преимуществом над остальными. Каждый из них оптимален в определенной рыночной ситуации и в комбинации с конкретными техническими инструментами. Трейдер выбирает набор технических инструментов, по сигналам которых он будет торговать, исходя из используемой стратегии, личных предпочтений и результатов тестирования на исторических данных или на демо-счете.

Поток ордеров – это действительно сильный инструмент, благодаря которому большинство трейдеров способно видеть рынок насквозь.

Умение распознавать крупного игрока и объем его заявки, понимание кто действительно наступает на рынке, а именно быки или медведи всегда позволяет получить общее понимание будущего направления движения цены.

Однако, как и при торговле любым инструментом всегда возникают ложные сигналы, которые необходимо грамотно отфильтровывать. На рынке форекс как такого вы не сможете увидеть поток ордеров, за исключением информации, которой делятся сами дилинговые центры, однако тема универсального фильтра для отсечения ложных сигналов является актуальной, каким бы стилем вы не торговали.

Вход в позицию как фильтр сделки

У каждого трейдера в момент получения сигнала по собственной торговой стратегии возникает два варианта входа в позицию, а именно входить по текущей цене актива или дождаться закрытия свечи, а уж после этого войти в позицию.

Если мы входим в позицию по текущей цене, то как правило рынок склонен к резким изменениям, а сигнал стратегии может быть запросто отменен внезапным скачком цены в противоположную сторону. Поэтому, как правило, все чаще применяется принцип входа в позицию по закрытой свече.

Однако и этот принцип является довольно агрессивным, поэтому я хотел бы познакомить вас с более консервативными входами, которые позволят вам отсечь множество ложных сигналов.

Прорыв сигнального бара

В отличие от агрессивного классического входа по закрытой свече, открытие позиции на прорыв сигнального бара является более консервативным. Суть его заключается в том, что вход в позицию происходит не по закрытому бару, а по пробитию максимума или минимума сигнальной свечи.

Если обобщить, то при возникновении сигнала на покупку вход в позицию происходит при пробитии ценой максимума сигнальной свечи, а при сигнале на продажу при пробитии минимума сигнальной свечи.

Возможно, вы скажите что вход получается запоздалым, однако именно такой метод позволяет отсечь много ложных сигналов. Для примера предлагаю рассмотреть типичный ложный сигнал индикатора RSI и смоделировать ситуацию, если бы вы вошли в позицию по закрытой свече. Смотрим пример на изображении:

На примере четко видно, что если бы вы вошли в позицию по закрытому бару или по текущей цене в момент получения сигнала вас 100% выбросило с рынка по стоп приказу и вы получили бы убытки. А теперь посмотрим на этот же сигнал в случае входа на пробой минимума сигнальной свечи:

На изображении четко видно, что если бы мы применили вход в позицию на пробой сигнальной свечи, то сигнал стоило проигнорировать, поскольку цена так и не пробила минимум этой свечи. Также существует еще более консервативный метод входа в позицию, который называется «Подтверждение второй свечи».

В отличие от предыдущего рассмотренного варианта, для входа в позицию на покупку или продажу помимо пробития минимума или максимума сигнальной свечи необходимо дождаться закрытие второй свечи. В случае если цена пробила минимум сигнальной свечи, а вторая свеча закрылась ниже этого минимума, то вы можете смело входить в позицию на продажу.

Для фильтра сигнала на покупку, цена должна пробить максимум сигнальной свечи, а следующая свеча должна закрыться выше данного максимума. Однако данный фильтр является актуальным лишь для трейдеров, которые применяют тренд следящие стратегии и долго удерживают свои позиции.

Используя этот фильтр, вы находите только сильные сигналы, но при этом вы теряете в пунктах как минимум размер одной свечи, поэтому для скальпинговых и пипсовочных тактик данный метод не актуален.

Вывод

В целом, предложенные варианты входа в сделку являются актуальными не только для торговли, используя поток ордеров, но и для любой торговой стратегии. Стоит отметить, что многие трейдеры добавляют различные свечные модели в качестве фильтра. Так, например если возникает сигнал на покупку при медвежьем пин-баре данный сигнал стоит проигнорировать.

В случае появления сигнала на продажу на бычьем пин-баре его также стоит отсечь. В общем, существует много различных вариантов для создания фильтра от ложного сигнала по вашей торговой стратегии , причем как видно на примере это необязательно должен быть какой-то индикатор, а достаточно простой закономерности движения цены.

Торговая система, сформированная на показаниях одного инструмента анализа, не может выдавать только точные сигналы на вход в рынок. Без дополнительной оценки рыночного состояния неизбежны промахи, которые могут значительно снижать эффективность применяемой стратегии. Использование фильтров при прогнозировании позволяет исключить ненадежные сигналы и увеличить прибыльность торговли.

Каждый инструмент прогнозирования выдает точные сигналы только при конкретных условиях, определяемых рыночным настроением. Одни индикаторы предназначены для работы в тренде, а другие актуальны для бокового движения. Смена тенденции может стать причиной подачи ложных сигналов, поскольку инструмент не может выявлять подходящие условия для корректного анализа. Трейдер должен их выбрать самостоятельно. Для этого при работе на Форекс или с бинарными опционами необходимо воспользоваться индикаторами-фильтрами. Они предназначены для подтверждения основного сигнала торговой стратегии. С их помощью идентифицируется трендовое движение от флета, а также подтверждается основной прогноз.

Виды фильтров на Форекс

Применяемые фильтры в торговых стратегиях отсеивают подаваемые ими ложные сигналы. В зависимости от применяемого инструмента анализа, они классифицируются на несколько категорий:

  • индикаторные;
  • свечные;
  • графические;
  • временные;
  • экономические;
  • комбинированные.

Индикаторные

При использовании на Форекс в качестве фильтра основного сигнала индикаторов, удобно идентифицировать актуальное рыночное настроение и точки, в которых с большей вероятностью произойдет смена тенденции. Трейдер может использовать инструменты анализа из стандартного набора торгового терминала МТ4, или установить их, предварительно скачав из интернета. При разработке стратегий с индикаторными фильтрами, формирование основного сигнала также происходит по показаниям индикаторов.

Свечные

Рисунок 1. Свечные комбинации, которые могут быть использованы как фильтр

При использовании в качестве подтверждений свечного анализа, основной сигнал может быть сформирован индикаторами или . После его идентификации необходимо проанализировать конфигурации последних сформированных свечей. По их сочетанию можно определить, является ли выявленная точка входа актуальной.

Графические

Рисунок 2. Графические паттерны как инструменты основного или дополнительного сигнала

Графический анализ может быть применен как в качестве основного, так и уточняющего сигнала. Он используется популярностью среди трейдеров, торгующих по индикаторным стратегиям. Однако, чаще всего участники рынка по паттернам прогнозируют ценовое поведение, а уточняют его индикаторными показаниями.

Временные

Идентифицировать истинный от ложного сигнала можно с течением времени. При подаче его инструментом анализа можно немного подождать и понять, был ли актуален прогноз. Ожидать можно подтверждения ценового движения или формирования сигнала-фильтра. Недостатком метода является возможная потеря времени или части рыночного движения, на котором можно было бы заработать.

Экономические

Рисунок 3. Фильтр основного сигнал по экономическому календарю

Торгуя по любой стратегии, необходимо ориентироваться на опубликованные экономические индикаторы. Их оценка проводится по предыдущему и текущему значению. Работая в среднесрочном или долгосрочном режимах, следует анализировать все параметры в комплексе, что поможет понять, в каком состоянии находится экономика государства и какова вероятность роста или падения его национальной валюты. Если сигналы торговой стратегии указывают на определенное изменение ценности актива, а экономическое состояние страны не может его позволить ввиду причин, обусловленные фактами опубликованных показателей, то не следует открывать сделку.

Комбинированные

Смешанные фильтры сформированы комплексом инструментов и анализа, относящихся к различной категории. Они считаются наиболее эффективными, поскольку максимально снижают вероятность неактуальности базового сигнала. Для его получения может быть использован несложный индикатор, по которому невозможно точно определить место входа, поскольку эта задача в торговой стратегии решается за счет комплексного анализа ряда поданных сигналов. Оформление ордера и его активация в таких торговых системах допускается при указании всех инструментов на движение в одном направлении.

Примеры индикаторов фильтров

Индикаторы фильтра не всегда применяются для отсеивания ложных сигналов. В большинстве случаев они используются и как основной инструмент анализа. К примеру, скользящая средняя может являться базовым элементом в торговой стратегии. Если изменить стандартные настройки, она применяется и как ее дополнение. Сделка на покупку может быть открыта только при условии расположения графика цены выше линии Moving Average, а на продажу – ниже ее. При несоблюдении такого условия фильтра, базовый сигнал следует проигнорировать.

К категории эффективных Форекс фильтров относятся осциляторные индикаторы. С их помощью можно идентифицировать зоны перекупленности и перепроданности. С настороженностью нужно относиться к сигналам, не соответствующим направлению, указываемым диаграммой осциллятора.

Фильтрация сигналов Форекс может быть проведена при помощи пользовательских индикаторов, позволяющих спрогнозировать и выявить сильный тренд, а также идентифицировать импульсное от коррекционного движения.

Существуют универсальные инструменты анализа, которые могут быть применены в любой торговой стратегии в качестве источника уточнения. К ним относятся индикаторы, встроенные в торговый терминал:


Рисунок 6. Пример торговой стратегии, базовым сигналом в которой является сформированная волна Вульфа, а фильтр – дивергенция на стохастике

Популярностью пользуется не предусмотренный программным обеспечением МТ4 индикатор , который необходимо скачать и установить. Он является усовершенствованной версией осцилляторного инструмента.

Рисунок 7. Индикатор Тренд Фильтр

Его диаграмма меняет свой цвет при смене рыночного настроения. Индикатор точно идентифицирует критические зоны, в которых чаще всего сменяется тенденция.

Рисунок 8. Пример торговли с применением фильтра – индикатор Trend filter

Построение торговой системы с использованием фильтров

Профессиональные игроки рынка при принятии решения об открытии сделки ориентируются на сигналы самостоятельно разработанной торговой стратегии. В нее они включают инструменты анализа, по которым можно оценить актуальность прогноза, сформированного по базовому инструменту.

Основным источником сигнала могут стать показания индикатора, по которым можно оценить направление и силу тренда. Хорошие результаты показывают графические паттерны и волновые структуры. В качестве фильтра может быть использован любой инструмент анализа. Он должен быть информативен и сочетаться с основным прогнозом, а также его дополнять. При формировании торговой стратегии необходимо соблюдать определенные правила:

  1. Базовый инструмент анализа идентифицирует рыночную тенденцию и определяет направление глобального тренда.
  2. Фильтр прогнозирует направление движение рынка.
  3. Дополнительные инструменты выявляют точные места входа за счет определения точек, в которых можно с большей вероятностью прогнозировать разворот или продолжение основного движения.
  4. В качестве фильтров может быть использовано несколько инструментов.
  5. Основные и вспомогательные индикаторы должны подтверждать и уточнять показания.

Разрабатывая торговую систему, следует продумать алгоритм, которому нужно следовать в анализе рыночной тенденции, необходимом для принятия решения о входе в рынок. Все инструменты можно комбинировать, однако не следует загромождать график множеством индикаторов, которые не помогут в принятии решения, а только отвлекут трейдера и вызовут сомнения в любом решении. Поэтому, при подборе индикаторов, следует учитывать их сочетаемость, информативность и возможность уточнения друг другом. Только при таком подходе можно избежать путаницы в сигналах.

Итоги

Индикаторы фильтра ложных сигналов применимы для бинарных опционов и на финансовом рынке Форекс. Все инструменты анализа отличаются друг от друга внешне и по функциональности, однако часто их прогнозы совпадают. Использование этого свойства уменьшает вероятность убытков и повышает эффективность торговой системы.